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                                                              最新资讯 2019年11月18日 5:02

                                                              绝对收益需求强烈 量化对冲基金规模大增-社会新闻网

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                                                              【13吨包裹烧成灰】

                                                              中国基金报记者李树超量化对冲策略逐渐放开﹡π,叠加股市二季度以来的震荡行情↑⌒,多家基金公司旗下量化对冲基金实现规模和业绩双丰收⌒∟♂,未来将加大对该类型产品的布局力度∵。

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                                                              陈甄璞认为⌒,今年以来A股呈现结构性牛市行情⊙∟□,权益基金收获了较好的投资收益ππ。在一个具有稳定动量的市场上↑⌒,对冲产品的多头收益也能进一步提升▽。

                                                              资料显示⊿♂△,中金所在2017年2月、2017年9月、2018年12月、2019年4月♀,先后四次对股指期货交易进行松绑↑,当前股指期货交易规则已经接近2015年9月份以前的状态↑▽。

                                                              迎来多重发展利好杜晓海说:“近期ETF期权和股指期权扩容〇,为投资者提供了更丰富的股票仓位对冲工具∟∟,我们的量化团队也在积极研发利用沪深300指数期权对冲的绝对收益策略♂♀。”

                                                              正是看到了市场的巨大需求□∴┊,目前华夏、景顺长城、光大保德信、申万菱信、德邦基金等公募都在积极申报量化对冲基金?⌒□,目前有8只量化对冲或绝对收益类产品在排队候批┊。

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                                                              多位业内人士表示▽♀〇,在资管市场大变革和刚兑打破的历史背景下♂☆,量化对冲基金仍有广阔的发展前景△▽♂。陈甄璞分析┊◇,股指期货流动性得到明显改善∴,市场能够承接起量化对冲产品的扩容;同时▽□∟,在宏观经济结构调整、货币宽松的市场环境下π〇,能够剥离贝塔风险并获取阿尔法收益的产品有望获得市场的认可∟∟?。如果此类绝对收益产品能够承接部分银行理财资金溢出的配置需求?∴,未来发展充满了想象的空间□∴。

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                                                              杜晓海认为?⊙,资管新规下□〇,万亿理财市场面临新变局∟,量化对冲产品鲜明的风险收益特征??,能够较好地匹配机构投资者和个人投资者的理财需求□。“我们一直非常看好这类产品的前景△,尤其看好资管新规步入正轨后☆,这类产品的巨大潜力☆◇⌒。”

                                                              18只量化对冲基金规模合计73.39亿元♂♂◇,年内增长58.15%﹡⊿♂。量化对冲基金的增量投资者包括:被赚钱效应吸引的个人投资者;以绝对收益产品替代高波动股票类基金的机构投资者;公募FOF、养老目标基金等π↑↑。

                                                              谈及规模的快速增长?∴∟,海富通量化投资部总监杜晓海表示﹡┊π,量化对冲产品规模出现明显的增长〇♂﹡,得益于多年的辛勤耕耘◇〇,也有机构投资者对这一细分品种定位的认可♂♂。“量化产品的风险收益特征可以做到很清晰∴,组合波动稍微高于纯债?∵∴,同时可以取得超越纯债产品的收益率﹡〇。如果产品能以每年4%~5%左右的波动率∵⌒,收获年化6%~10%的收益率﹡,对于偏稳健的投资者来说◇,是非常理想的产品⌒♂⊿。”

                                                              陈甄璞分析∵△π,投资者需求一般有几类?┊,第一类是被基金赚钱效应吸引的个人投资者?⊙∴,第二类是机构投资者配置需求的转换↑,在已经获得较好盈利后⊿∴┊,部分机构有意把高波动股票类基金转换成具有绝对收益性质的量化对冲基金∴◇△,第三类是FOF基金的配置需求ππ△。

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                                                              杜晓海分析♂♂,今年公募权益产品普遍取得了不错的收益◇∵┊,加上A股打新收益∟∵,量化对冲产品也是受益者♂,一些规模较小的对冲基金可以获得非常高的打新收益率﹡☆⌒。以海富通阿尔法为例?♀,该只基金规模较大〇▽,打新增厚较小△┊◇,但公司坚持风险预算管理∟♂,也取得了不错的净值表现◇↑∟。

                                                              华南某大型第三方销售高管透露⊿♂,近期他所在机构量化对冲基金销量很好∴,一只量化对冲基金开放申购首日销量大增♂﹡┊,零售投资者踊跃买入↑⊿♂。在他看来↑☆♂,随着政策逐步放开﹡〇☆,对冲交易策略更为丰富和有效∟♂▽,产品业绩开始释放☆⊿,基金的赚钱效应吸引来越来越多的投资者↑π◇。

                                                              年内规模猛增58%年内平均收益近7%Wind数据显示◇,截至三季度末┊﹡△,18只量化对冲基金(份额合并计算),总规模73.39亿元♂,年内增幅达到58.15%↑♀⌒。规模最大的海富通阿尔法对冲最新规模16.89亿元♂⊙,比去年末增加了36.43%▽〇∴。

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